Time Series Models

Die Analyse, Vorhersage und Interpolation von ökonomischen und anderen Zeitreihen hat eine lange Geschichte und viele Anwendungen. Es finden wichtige neue Entwicklungen statt, die zum Teil durch die Notwendigkeit der Analyse von Finanzdaten angetrieben werden. Die fünf Beiträge in diesem Buch beschreiben diese neuen Entwicklungen aus verschiedenen Blickwinkeln und sollen eine Einführung für Leser mit unterschiedlichem Hintergrund darstellen. Das Buch ist aus dem zweiten Seminaire European de Statistique (SEMSTAT) hervorgegangen, das im Dezember 1994 in Oxford stattfand. Diese brachte junge Statistikerinnen und Statistiker aus ganz Europa zusammen, und es wurde eine Reihe von Einführungsvorträgen zu Themen gehalten, die im Mittelpunkt der aktuellen Forschungstätigkeit stehen. Die Vorträge bilden die Grundlage für die fünf Beiträge, die im Buch enthalten sind. Die Arbeiten von Shephard und Johansen beschäftigen sich jeweils mit Zeitreihenmodellen für Volatilität, d. h. Varianzheterogenität, und mit Kointegration. Clements und Hendry analysieren die Art von Vorhersagefehlern. Ein ergänzender Übersichtsartikel von Laird gibt einen biometrischen Überblick über die Analyse kurzer Zeitreihen. Schließlich geben Astrup und Nielsen eine mathematische Einführung in die Untersuchung der Optionspreisgestaltung. Während das Buch seine Hauptmotivation aus Finanzreihen und aus multivariaten ökonometrischen Modellen bezieht, sind die Anwendungen potenziell viel breiter. Sprache: Englisch