1 Das binomiale No-Arbitrage-Preismodell. - 1. 1 Binomialmodell mit einer Periode. - 1. 2 Mehrperiodisches Binomialmodell. - 1. 3 Rechentechnische Überlegungen. - 1. 4 Zusammenfassung. - 1. 5 Anmerkungen. - 1. 6 Übungen. - 2 Wahrscheinlichkeitstheorie zum Münzwurfraum. - 2. 1 Räume mit endlicher Wahrscheinlichkeit. - 2. 2 Zufallsvariablenverteilungen und Erwartungen. - 2. 3 Bedingte Erwartungen. - 2. 4 Martingale. - 2. 5 Markov-Prozesse. - 2. 6 Zusammenfassung. - 2. 7 Anmerkungen. - 2. 8 Übungen. - 3 Preise angeben. - 3. 1 Änderung des Maßes. - 3. 2 Radon-Nikodým-Derivat-Prozess. - 3. 3 Preismodell für Kapitalanlagen. - 3. 4 Zusammenfassung. - 3. 5 Anmerkungen. - 3. 6 Übungen. - 4 Amerikanische derivative Wertpapiere. - 4. 1 Einleitung. - 4. 2 Nicht pfadabhängige amerikanische Derivate. - 4. 3 Stoppzeiten. - 4. 4 Allgemeine amerikanische Derivate. - 4. 5 amerikanische Anrufoptionen. - 4. 6 Zusammenfassung. - 4. 7 Anmerkungen. - 4. 8 Übungen. - 5 Zufälliger Spaziergang. - 5. 1 Einleitung. - 5. 2 Zeiten der ersten Durchfahrt. - 5. 3 Reflexionsprinzip. - 5. 4 Perpetual American Put: Ein Beispiel. - 5. 5 Zusammenfassung. - 5. 6 Anmerkungen. - 5. 7 Übungen. - 6 Zinsabhängige Vermögenswerte. - 6. 1 Einleitung. - 6. 2 Binomialmodell für Zinssätze. - 6. 3 Festverzinsliche Derivate. - 6. 4 Vorausschauende Maßnahmen. - 6. 5 Zukünfte. - 6. 6 Zusammenfassung. - 6. 7 Anmerkungen. - 6. 8 Übungen. - Nachweis grundlegender Eigenschaften bedingter Erwartungen. -Referenzen. Sprache: Englisch