Es ist allgemein bekannt, dass die moderne stochastische Infinitesimalrechnung unter üblichen Bedingungen erschöpfend entwickelt wurde. Trotz einer so gut entwickelten Theorie gibt es Hinweise darauf, dass diese sehr günstigen technischen Bedingungen in realen Anwendungen nicht unbedingt erfüllt werden können. Optional Processes: Theory and Applications versucht, in die bestehende Theorie, neue Entwicklungen und Anwendungen optionaler Prozesse auf ungewöhnliche Wahrscheinlichkeitsräume einzutauchen. Die Entwicklung des stochastischen Kalküls optionaler Prozesse markiert den Beginn einer neuen und allgemeineren Form der stochastischen Analysis. Dieses Buch zielt darauf ab, eine zugängliche, umfassende und aktuelle Darstellung optionaler Verfahren und ihrer zahlreichen Eigenschaften zu bieten. Darüber hinaus stellt das Buch nicht nur die aktuelle Theorie der optionalen Prozesse vor, sondern enthält auch ein Spektrum von Anwendungen für stochastische Differentialgleichungen, Filtertheorie und Finanzmathematik. Funktionen Geeignet für Doktoranden und Forscher in den Bereichen Finanzmathematik, Versicherungsmathematik und verwandten Bereichen Stellt fast alle wesentlichen Ergebnisse zur Berechnung optionaler Prozesse in ungewöhnlichen Wahrscheinlichkeitsräumen zusammen < br><br> Enthält viele fortgeschrittene analytische Ergebnisse für stochastische Differentialgleichungen und Statistiken in Bezug auf die Berechnung optionaler Prozesse Entwickelt neue Methoden im Finanzwesen, die auf optionalen Prozessen basieren, wie z. B. eine neue Portfoliotheorie, einen Mechanismus zur Preisgestaltung von ausgefallenen Forderungen usw. . Sprache: Englisch